تقدير عوائد ومخاطر تقلبات أسعار النفط في السوق الدولية للمدة (1990 – 2017)

عمار نعيم الجناني; قصي عبود فرج الجابري

doi:10.52716/jprs.v11i2.502

تقدير عوائد ومخاطر تقلبات أسعار النفط في السوق الدولية للمدة (1990 – 2017)

المؤلفون

عمار نعيم الجناني Mustansiriyah University, Administration and Economics College
قصي عبود فرج الجابري Mustansiriyah University, Administration and Economics College

DOI:

https://doi.org/10.52716/jprs.v11i2.502

الكلمات المفتاحية:

crude oil price Volatility, GARCH-M model, EGARCH-M model, IGARCH-M model.

الملخص

يهدف البحث الى تحليل تقلبات أسعار النفط الخام في السوق الدولية للمدة (1990 – 2017)، فضلاً عن تقدير عوائد سوق النفط الدولية والمخاطر التي تنتابها جراء تقلبات أسعار النفط الخام باستعمال نماذج (GARCH)، وتوصل البحث الى أن متوسط عائد تقلبات أسعار نفط خام برنت في السوق الدولية حوالي (1.12%) شهرياً، فضلاً عن وجود نسبة مخاطر في سوق النفط الدولية بحوالي (0.32%).

الكلمات المفتاحية: تقلبات أسعار النفط الخام، نموذج GARCH – M، نموذج EGARCH – M، نموذج IGARCH – M.

التنزيلات

منشور

2021-06-20

كيفية الاقتباس

(1)

الجناني ع. ن.; الجابري ق. ع. ف. تقدير عوائد ومخاطر تقلبات أسعار النفط في السوق الدولية للمدة (1990 – 2017). Journal of Petroleum Research and Studies 2021, 11, 36-54.